Preface 7 Preface to the Second Edition 9 채권(Bond) 제1편 만기수익률(YTM)이 뭐꼬? 11 제2편 맥컬리 듀레이션에 관한 잡담 18 제3편 중요한 건 수정 듀레이션이다 23 제4편 엑셀의 편리한 함수들 29 제5편 문과생이 채권의 볼록성을 알고 싶다고? 37 제6편 MBS와 음의 볼록성 48 제7편 채권 가격 변동률은 테일러 전개로부터 52 제8편 아 놔, 현물이자율은 또 뭔디? 57 제9편 이건 쪼끔 쉽다: 선도이자율 65 제10편 현물·선도이자율 문제 함께 풀어보자! 72 제11편 이름이 멋진 Z 스프레드 78 제12편 장단기 금리 역전이 뭐냐꼬? I 83 제13편 장단기 금리 역전이 뭐냐꼬? II 91 알쓸 금융 상식 제14편 남용되는 단어, 레버리지 100 제15편 명목금액에 관한 소고 104 제16편 베어 스티프닝? 불 플래트닝? 109 금리스왑(IRS) 제17편 스왑? 스와프? IRS? 114 제18편 문과생도 이해 쌉가능한 구조 설명 120 제19편 스왑 커브 부트스트래핑 129 제20편 금융위기 이후 시장의 변화 137 제21편 스왑 對 국채: 스왑 스프레드 144 제22편 SOFR 금리스왑? 차이점이 뭐꼬? 152 제23편 SOFR 다리 이자 계산을 직접 해보자! 157 제24편 SOFR OIS? LIBOR IRS? 마무리 편 164 제25편 기존 LIBOR 거래들은 근디 어쩐댜? 175 제26편 뭐시? 기간물 소퍼? Term SOFR? 184 부록(Appendix) 제27편 수포자를 위한 특강: 화폐의 시간 가치 195 Epilogue 206